Das Trading-Problem - wie man den Gewinn zu verbessern: Verlust-Verhältnis Joined Mai 2009 Status: Mitglied 14 Beiträge Dies ist etwas, was ich in den letzten zwei Jahren etwas nachgedacht habe, seit ich mit dem Devisenhandel begann. Ist das Problem Verlierer haben eine hohe Erwartung System, schlechte Psychologie, oder ein bisschen von beiden Viele von euch sind wahrscheinlich bewusst der Studie, die 100 Akademiker und hatte sie spielen ein Wettspiel mit einem 60:40 Gewinn: Verlust-Verhältnis und 1 : 1 Risiko: Reward Ratio, das einzige, was die Akademiker kontrolliert wurde, wie viel zu wetten. Nach jedem spielten 100 Versuche des Spiels fast alles Geld verloren. Offensichtlich verloren sie wegen der schlechten Psychologie (gebunden in ihre Geldmanagement-Entscheidungsfindung). Ich vermute mit einem sagen, 70:30 Gewinn: Verlustquote, die Mehrheit hätte Geld verdient, was die Anforderung für eine gute Psychologie stark reduziert. Wenn ein Händler völlig zufällig, langfristig (um die Wirkung der Ausbreitung zu minimieren), 1: 1RR Trades er über einen 50:50 Gewinn erwarten sollte: Verlustrate. Alles, was er braucht, ist ein Rand (wie der Handel mit dem Trend und die Nutzung von Unterstützung und Widerstand), um seine Gewinnrate auf besser als 50 zu tippen. Das ist, wie einfach ich dachte, es war, als ich begann. Jetzt glaube ich, dass es sehr wenige derzeit rentable Händler gibt, die in der Lage sein würden, nur ein System mit einem sehr kleinen Rand zu handeln (zB 1: 1RR mit 50-60 Gewinnrate). Die Variabilität in Forex ist so hoch mit ständig wechselnden Marktbedingungen und nicht-normalen Preisverteilungen, dass die Drawdowns zu viel wäre, würde das System verschrottet werden. Viele Handel Gurus und Bücher, die ich gelesen habe behaupten, ein System mit positiver Erwartung zu finden ist der einfache Teil, der harte Teil ist die Verfeinerung Ihrer Psychologie. Viele Experten sind sich darüber einig, dass der diskretionäre Handel dem mechanischen Handel überlegen ist, da mechanische Systeme anfällig sind, über einen längeren Zeitraum zu brechen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Dies schafft ein bisschen ein Paradox für den diskretionären Händler. Wenn wir einen Verlierer haben, müssen wir ihn psychologisch abbürsten und für den nächsten Handel klar sein. Ein Händler mit guter Psychologie akzeptiert, dass der Markt ein hohes Maß an Zufälligkeit hat und jeder Handel hat eine gute Chance, ein Verlierer zu sein. Der diskretionäre Handel ist jedoch ein Geschick, und wenn man einen verlierenden Handel anruft, der auf deinem Können bis zu einem gewissen Grad reflektiert (mehr über so viele Trades). Wenn du einen verlorenen Handel angerufen hast, kann es einen guten Grund geben, warum es ein Verlierer war, den du damals nicht gesehen hast (besonders wenn du die Position geheiratet hast). Sie können dies zu weit nehmen (vor allem, wenn Sie nicht gerne Quarcongquot sind) und starten Sie die Gründe, die arent wirklich dort. Ich erwarte, dass es eine große Menge an Geschick geben muss, um festzustellen, ob man den verlorenen Handel auf Wahrscheinlichkeiten oder diskretionäre Fähigkeiten, die verbessert werden müssen (oder eine Anpassung an die Methodik zur Anpassung an eine Änderung der Marktbedingungen) zu kreuzen. Wie viel von einer Kante hat ein typischer professioneller Trader Haben Sie die meisten Profi-Händler nutzen ihre gute Psychologie in einem höheren Ausmaß als auf eine hohe Erwartungs-Systemmethodologie zurückfallen Ist es eine Art Mischung zwischen den beiden Gibt es irgendwelche Pro-Händler, die genug qualifiziert sind Konsequent genießen eine 80-90 1: 1RR Gewinnrate, oder ist das nicht möglich in der Zufälligkeit der Märkte Ich weiß, die meisten neuen Händler gehen auf der Suche nach dem heiligen Gral, aber meiner Meinung nach eine hohe Erwartung Systemmethodologie ist viel schwieriger und wichtiger Als die Entwicklung guter Psychologie (trotz der meisten Experten behaupten). Ich glaube auch, wenn Sie eine gute diskretionäre Systemmethodologie wünschen, die zu Ihrer Persönlichkeit passt, ist es am besten, wenn Sie Ihre eigenen entwickeln, als 99 von dem, was youll im Netz zu finden ist niedrig oder negative Erwartung oder nicht für Sie geeignet. Das ist nicht einfach. In den letzten zwei Jahren hatte ich viele Ideen für Systeme, aber nur zwei scheinen konsequent profitabel und wert zu verfolgen, und ich widme viel Zeit für den Handel Bildung und Forschung. Was denkst du Jüngste Angesichts des Aug. 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Beiträge meiner Meinung nach finden eine hohe Erwartung Systemmethodologie ist viel schwieriger und wichtiger als die Entwicklung guter Psychologie (trotz, was die meisten Experten behaupten). Ich glaube auch, wenn Sie eine gute diskretionäre Systemmethodologie wünschen, die zu Ihrer Persönlichkeit passt, ist es am besten, wenn Sie Ihre eigenen entwickeln, als 99 von dem, was youll im Netz zu finden ist niedrig oder negative Erwartung oder nicht für Sie geeignet. Ich bin mit diesem 100 einverstanden. Menschen mit Berufs-, Familien - und Gemeinschaftsverantwortung haben nicht zwangsläufig die Zeit, sich professionell zu erforschen und zu handeln, doch erwarten sie außergewöhnliche Ergebnisse. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine haben, um in diesem Thread zu posten. 0 Händler jetzt ansehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen. WinLoss Ratio Was ist das WinLoss Ratio Das Winloss Verhältnis ist ein Verhältnis der Gesamtzahl der Sieger Trades, um die Anzahl der verlieren Trades. Es wird nicht berücksichtigt, wie viel gewonnen oder verloren wurde einfach, wenn sie Gewinner oder Verlierer waren. WinLoss Ratio Gewinnende Trades. Losing Trades Das Winloss-Verhältnis ist auch als Erfolgsquote bekannt. BREAKING DOWN WinLoss Ratio Zum Beispiel, wenn Sie 30 Trades und von ihnen 12 waren Gewinner 18 waren Verlierer, würde Ihre Winloss-Verhältnis wäre 2: 3. Ihre Erfolgswahrscheinlichkeit wäre 40. Das Winloss-Verhältnis wird bei der Berechnung des Rendite-Verhältnisses verwendet. Es ist nicht sehr nützlich für sich allein, weil es nicht berücksichtigt die monetären Wert gewonnen oder verloren in jedem Handel. Zum Beispiel, ein Winloss-Verhältnis von 2: 1, bedeutet, dass der Trader hat doppelt so viele Gewinnen Trades als zu verlieren. Klingt gut, aber wenn die verlierenden Trades Dollar-Verluste dreimal so groß wie die Dollar-Gewinne der Sieger-Trades haben, hat der Trader eine Strategie zu verlieren. Der Mythos von ProfitLoss-Ratios Wenn Sie den Devisenmarkt oder andere Märkte handeln, werden wir oft gesagt Einer gemeinsamen Geldmanagement-Strategie, die erfordert, dass der durchschnittliche Gewinn mehr als der durchschnittliche Verlust pro Handel ist. Es ist leicht zu vermuten, dass eine solche gemeinsame Beratung wahr sein muss. Allerdings, wenn wir einen tieferen Blick auf die Beziehung zwischen Gewinn und Verlust zu nehmen, ist es klar, dass die alten, häufig gehaltenen Ideen müssen angepasst werden. Tutorial: Der ultimative Guide To Forex ProfitLoss Ratio Ein Gewinn-Verhältnis bezieht sich auf die Größe des durchschnittlichen Gewinns im Vergleich zu der Größe des durchschnittlichen Verlustes pro Handel. Zum Beispiel, wenn Ihr erwarteter Gewinn 900 ist und Ihr erwarteter Verlust 300 für einen bestimmten Handel ist, ist Ihr Gewinnverlust-Verhältnis 3: 1 - das ist 900 geteilt durch 300. Viele Handelsbücher und Gurus befürworten ein Gewinn-Verhältnis von mindestens 2: 1 Oder 3: 1, was bedeutet, dass für jede 200 oder 300 Sie pro Handel machen, sollte Ihr potenzieller Verlust bei 100 gekappt werden. (Für verwandte Lesung, siehe Limitieren Verluste.) Auf den ersten Blick würden die meisten Menschen mit dieser Empfehlung zustimmen. Immerhin sollte kein möglicher Verlust so klein wie möglich gehalten werden und jeder mögliche Gewinn ist so groß wie möglich Die Antwort ist, nicht immer. In der Tat kann diese gemeinsame Ratschlag irreführend sein und kann Schäden an Ihrem Trading-Konto verursachen. Die Deckungsberatung, dass sie ein Profit-Verhältnis von mindestens 2: 1 oder 3: 1 pro Handel hat, ist über-einfach, weil sie die praktischen Realitäten des Forex-Marktes (oder anderer Märkte) nicht berücksichtigt, Die durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT), die auch als statistische Erwartung bezeichnet wird. Die Bedeutung der durchschnittlichen Profitabilität pro Handel Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT) bezieht sich grundsätzlich auf den durchschnittlichen Betrag, den Sie erwarten können, um zu gewinnen oder zu verlieren pro Handel. Die meisten Menschen sind so konzentriert, dass sie entweder ihre Gewinnverlustverhältnisse ausgleichen oder auf die Genauigkeit ihres Handelsansatzes, dass sie sich nicht bewusst sind, dass ein größeres Bild existiert: Ihre Handelsleistung hängt weitgehend von Ihrem APPT ab. Dies ist die Formel für die durchschnittliche Profitabilität pro Handel: Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (Wahrscheinlichkeit von Win x Average Win) - (Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust) Erlaubt die APPT der folgenden hypothetischen Szenarien: Szenario A: Lets sagen, dass von 10 Trades Sie Platz, Sie profitieren auf drei von ihnen und Sie erkennen einen Verlust auf sieben. Ihre Wahrscheinlichkeit eines Gewinns ist dafür 30 oder 0,3, während Ihre Wahrscheinlichkeit des Verlustes 70 oder 0.7 ist. Ihr durchschnittlicher Siegerhandel macht 600 und Ihr durchschnittlicher Verlust ist 300. In diesem Szenario ist die APPT: Wie Sie sehen können, ist die APPT eine negative Zahl, was bedeutet, dass für jeden Handel Sie Platz, Sie sind wahrscheinlich zu verlieren 30. Thats Ein Verlust-Satz Obwohl das Gewinn-Verhältnis-Verhältnis 2: 1 ist, produziert dieser Handelsansatz nur gewinntragende Trades nur 30 der Zeit, was den angeblichen Nutzen eines 2: 1-Profit-Verhältnisses negiert. (Für verwandte Lesung siehe die Bedeutung eines ProfitLoss-Plans.) Szenario B: Jetzt können wir die APPT eines Handelsansatzes erforschen, der ein Gewinnverhältnis von 1: 3 hat, aber mehr Gewinner hat als das Verlieren. Lets sagen aus den 10 Trades, die du platzierst, du machst Profit auf acht von ihnen, und du erkennst einen Verlust auf zwei Trades. Hier ist die APPT: In diesem Fall, obwohl dieser Trading-Ansatz hat ein Profit-Verhältnis von 1: 3, ist die APPT positiv, was bedeutet, dass Sie im Laufe der Zeit profitabel sein können. Viele Wege, um profitabel zu werden Beim Handel mit dem Devisenmarkt gibt es kein One-Size-Fits-All-Money-Management oder Trading-Ansatz. Traditionelle Beratung, wie sicherstellen, dass Ihr Gewinn ist mehr als Ihr Verlust pro absoluten Handel, hat nicht viel erheblichen Wert in der realen Handelswelt, es sei denn, Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Gewinner zu realisieren. Was zählt ist, dass Ihr APPT positiv ist und dass Ihre Gesamtgewinne mehr sind als Ihre Gesamtverluste. Für mehr Forex Money Management Tipps, siehe Money Management Matters. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Die Rate, mit der das allgemeine Preisniveau für Waren und Dienstleistungen steigt und folglich die Kaufkraft von. Merchandising ist jede Handlung der Förderung von Waren oder Dienstleistungen für den Einzelhandel, einschließlich Marketing-Strategien, Display-Design und. Trading System Win Loss Ratio In den vergangenen Wochen I8217ve reden über den Aufbau Ihrer eigenen soliden Handelssystem und alles, was berücksichtigt werden muss. Es gibt viel mehr dazu als nur das richtige Eintrittssignal zu finden. Tatsächlich gibt es viele bewegliche Teile, die an einem erfolgreichen Handelssystem beteiligt sind und alle müssen zusammenarbeiten. Um die Sache noch komplizierter zu machen, spielt auch Ihre Trading-Persönlichkeit eine Rolle. Am Ende der Reise des Bauens eines Handelssystems, Sie am Ende mit einem Endprodukt, das eine Darstellung von Ihnen als Händler ist. Wenn Sie eine Skalping-Persönlichkeit haben und gerne kleine Gewinne aus dem Markt nehmen, wird Ihr System ein Scalping-System sein. Wenn Sie ein Intraday-Trader auf der Suche nach Moves innerhalb der täglichen Trading-Bereich, Ihr System des Handels wird dies widerspiegeln. Wenn Sie gerne die höheren Zeitrahmen aushandeln und Ihre Positionen für Tage, Wochen oder Monate halten, werden Sie ein Swing-Trading-System haben. Ich persönlich bin und am Ende des Tages Trader, so dass ich gerne meine Handelsentscheidungen einmal machen und lassen Sie den Handel bis zum nächsten Tag laufen. (Oder ich benutze eine EA, um meine Ausstiegsstrategie zu automatisieren, damit der Handel auf Autopilot verwaltet wird). Ich denke, Sie können sehen, wie Ihre Trading-Persönlichkeit mit Ihrem Trading-System verflochten wird. Heute möchte ich über Ihr Trading System gewinnen Verlust Verhältnis zu sprechen. Auch dies ist nicht nur eine gewisse Anzahl, sondern ein Spiegelbild von Ihnen als Händler. Bevor wir anfangen, möchte ich dir ein paar Ratschläge geben8230 Don8217t lass deine Suche nach einer hohen Gewinnrate sabotieren deine allgemeine Rentabilität. Trading System Win Loss Ratio Von einem psychologischen Standpunkt Jeder mag es zu gewinnen und niemand mag zu verlieren. Das ist wahr, wenn man ein einfaches Spiel spielt, aber noch mehr wahr, wenn Geld auf dem Spiel steht. Deshalb denke ich, es wäre sicher zu sagen, dass jeder Trader eine hohe Win-Schaden-Verhältnis haben will. (Grundsätzlich will jeder viel öfter gewinnen, als sie verlieren). Allerdings, wenn es um den Handel und Ihr Trading-System kommt, streben nach einem hohen Gewinn Verlust Verhältnis vielleicht nicht das Beste, was zu tun ist. Am Ende, mit einem hohen Gewinn Verlust Verhältnis hält Sie vom Umgang mit den Gefühlen mit Verlust verbunden. Und wie wir alle jetzt wissen, basiert Ihr Trading auf Gefühle und Emotionen ist nicht etwas, was Sie tun möchten. Verlieren und Handel gehen Hand und Hand. Sie müssen diese Tatsache auf einer psychologischen Ebene in den Griff bekommen. Wenn du keinen Verlust kannst, solltest du nicht versuchen, zu handeln. In vielerlei Hinsicht, ein erfolgreicher Trader hängt von Ihrer Fähigkeit, Verlust zu behandeln, während immer noch in einer Weise handeln, die im Laufe der Zeit profitiert. Roboter mit hohen Gewinnverlustverhältnissen Wissend, dass Leute ein Problem mit Verlust haben, versuchen Roboterschöpfer häufig, Handelsroboter mit einem hohen Gewinnverlustverhältnis zu verursachen. Klingt logisch, richtig Das Problem ist, sie müssen oft handelnde Techniken verwenden, die langfristig nicht gesund sind, um diese hohe Gewinnverlustquote zu erreichen. Am Ende ist das System eine Zeitbombe, die schließlich dein Konto explodiert. Eine Technik, um eine hohe Gewinnrate zu bekommen ist, einen großen Stoppverlust zu verwenden und einen kleinen Gewinn zu nehmen. Die Idee ist, es ist schwer für den Stopp zu bekommen, bevor die kleine nehmen Profit getroffen wird. Zu verlieren, müssen Sie wirklich die absolute Oberseite oder Unterseite eines Zuges wählen, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber es riskiert 100 Pips, um 5 Pips eine solide Art zu handeln Diese Art des Handels könnte für eine Weile halten, je nachdem, wie Sie Ihre Einträge und Marktaktivitäten auswählen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bevor Sie den eventuellen Verlust haben. Und dieser eventuelle Verlust wird dein Account8230 sehr weh tun. Also, wen kümmert dich, wenn du eine 95-Gewinn-Rate hast, wenn die 5 von Verlusten alle deine Gewinne auffressen und dann etwas sicher sind, musst du dich oft sehr schwer umgehen, aber wenn du es machst, ist es verheerend. Klingt das wie der Weg, um eine lange, gesunde, profitable Handel Karriere Hier ist der Punkt8230 Es wird ein psychologischer Druck auf Sie und Ihr Trading-System zu gewinnen. Offensichtlich musst du zumindest etwas von der Zeit gewinnen, wenn du rentabel sein willst. Aber im Handel, die Anzahl der Zeiten, die Sie gewinnen nicht unbedingt so wichtig wie WIE VIEL Sie gewinnen auf gewinnende Trades im Vergleich zu WIE VIEL Sie verlieren auf verlieren Trades. Hast du ein System entworfen, das die Mathematik sagt, ist zum Scheitern verurteilt. In dem Beispiel, das ich früher in diesem Beitrag benutzt habe, hättest du eine hohe Gewinnrate, weil du einen großen Stoppverlust und einen kleinen Gewinn nimmst. Aber auf lange Sicht wird der Handel auf diese Weise nicht rentabel sein. Also, ich möchte, dass Sie die Unterscheidung zwischen Gewinnrate und Rentabilität machen. Gewinnen häufiger bedeutet nicht unbedingt, dass du die meisten Gewinne machst oder gar sogar profitierst. Ich bringe dies auf, weil einige von euch vielleicht ganz gute Handelssysteme aufgegeben haben könnten, weil sie keine hohe Gewinnrate hatten. Ihre Entscheidung, diese Systeme aufzugeben, war wegen Ihrer Unfähigkeit, Verlust zu verursachen8230 und nicht unbedingt, weil das System im Laufe der Zeit unrentabel war. Es könnte Zeit sein, einen anderen Blick auf diese Systeme zu werfen und zu sehen, ob du etwas übersehen hättest. (Dies sind die Arten von Systemen, die schön zu automatisieren sind, so dass Sie Profitabilität über einen langen Zeitraum relativ schnell testen können). Nächstes Mal möchte ich über die Fähigkeit gehen, mit einer sehr niedrigen Gewinnrate zu profitieren. Das hat mit dem Risiko, das System zu belohnen, zu tun. In der Zwischenzeit denke an vergangene Handelssysteme, die Sie vielleicht ausprobiert oder erstellt haben, die Sie wegen der niedrigen Gewinnrate aufgegeben haben. Hinterlassen Sie eine Nachricht hier, wenn Sie nur eine hohe Gewinnrate Strategie handeln können, weil Sie nicht mit Verlust umgehen können. Denken Sie, dass diese Haltung Ihre übertriebene Handelsfähigkeit verletzt. Lassen Sie eine Antwort Abbrechen Antwort
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